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1月5日，銀監會就《商業銀行大額風險暴露管理辦法》公開征求意見。
?對于非同業單一客戶，《辦法》重申了《商業銀行法》貸款不超過資本10%的要求，同時規定包括貸款在內的所有信用風險暴露不得超過一級資本15%。
?對于非同業關聯客戶，《辦法》規定其風險暴露不得超過一級資本的20%。
?對于同業客戶，《辦法》按照巴塞爾委員會監管要求，規定其風險暴露不得超過一級資本25%，對同業客戶風險暴露設置了三年過渡期。
同時，明確了商業銀行大額風險暴露監管要求，規定了風險暴露計算范圍和方法，從組織架構、管理制度、內部限額、信息系統等方面對商業銀行強化大額風險管控提出具體要求，明確了監管部門可以采取的監管措施。
中國銀監會有關部門負責人就《商業銀行大額風險暴露管理辦法(征求意見稿)》答記者問
為推動商業銀行加強大額風險暴露管理，有效防控集中度風險，銀監會發布了《商業銀行大額風險暴露管理辦法(征求意見稿)》。銀監會有關部門負責人就相關問題回答了記者提問。
一、《商業銀行大額風險暴露管理辦法》出臺的背景是什么?
國內外銀行業實踐表明，授信集中度風險是銀行面臨的最主要風險之一。2008年全球金融危機前，許多歐美銀行通過表內貸款、投資以及表外實體等多種形式對單家客戶進行授信，造成風險過度集中。金融危機后，隨著經濟下行和市場波動，銀行對客戶的過度授信風險使得銀行遭受巨大損失，一些銀行甚至破產倒閉。為有效管控大額集中度風險，2014年4月，巴塞爾銀行監管委員會發布了《計量和控制大額風險暴露的監管框架》，建立了全球范圍內統一的大額風險暴露監管標準。從國內情況看，近年來我國銀行業快速發展，銀行對客戶的授信方式日趨多元化，客戶集中度風險呈現出一些新特點。目前，我國對集中度風險的監管要求散落于《商業銀行法》《商業銀行集團客戶授信業務風險管理指引》等法律法規中，尚未出臺統一、規范的大額風險暴露監管規則。因此，根據國內銀行業實踐，借鑒國際監管標準，發布實施《商業銀行大額風險暴露管理辦法》(以下簡稱《辦法》)是大勢所趨，對于抑制系統性風險累積具有重要作用。
二、《商業銀行大額風險暴露管理辦法》的主要內容是什么?
《辦法》包括六章45條以及六個附件。六章分別是總則、大額風險暴露監管要求、風險暴露計算、大額風險暴露管理、監督管理和附則。附件分別是關聯客戶識別方法、特定風險暴露計算方法、交易賬戶風險暴露計算方法、表外項目信用轉換系數、合格質物及合格保證范圍、過渡期分階段達標要求。
《辦法》明確了商業銀行大額風險暴露監管標準，規定了風險暴露計算范圍和方法，從組織架構、管理制度、內部限額、信息系統等方面對商業銀行強化大額風險管控提出具體要求，并明確了監管部門可以采取的監管措施。
三、《商業銀行大額風險暴露管理辦法》設定了哪些監管標準，設定標準時主要考慮了哪些因素?
設定監管標準主要考慮了三方面因素：一是與現行監管要求銜接，二是國內銀行達標壓力，三是借鑒國際監管標準。
第一，對于非同業單一客戶，《辦法》重申了《商業銀行法》貸款不超過資本10%的要求，同時規定包括貸款在內的所有信用風險暴露不得超過一級資本15%。主要考慮銀行授信業務日趨多元化，不再僅限于傳統信貸，而目前國內對全口徑信用風險集中度沒有明確的量化監管要求。定量測算也表明，國內絕大多數銀行已經達到上述監管標準，《辦法》實施不會抑制銀行對實體經濟的信貸投放。
第二，對于非同業關聯客戶，《辦法》規定其風險暴露不得超過一級資本的20%。非同業關聯客戶包括集團客戶和經濟依存客戶。現行的《商業銀行集團客戶授信業務風險管理指引》規定，集團客戶授信余額不得超過銀行資本的15%。《辦法》規定的關聯客戶風險暴露監管要求較現行要求更為寬松，主要考慮到傳統授信以貸款為主，但目前企業融資方式更加多元化，適度放寬監管要求有利于銀行加強對實體經濟的金融支持。從測算結果看，絕大多數銀行也能夠達標。
第三，對于同業客戶，《辦法》按照巴塞爾委員會監管要求，規定其風險暴露不得超過一級資本25%。考慮到部分銀行同業風險暴露超過了《辦法》規定的監管標準，《辦法》對同業客戶風險暴露設置了三年過渡期。商業銀行可在過渡期內逐步調整業務模式、分散同業資產、擴展客戶群體，而無需簡單壓降同業業務總體規模。
四、大額風險暴露覆蓋銀行哪些業務?
銀行承擔信用風險的所有授信業務均納入大額風險暴露監管框架，具體包括六大類：一是貸款、投資債券、存放同業等表內授信業務;二是資產管理產品或資產證券化產品投資業務;三是債券、股票及其衍生工具交易;四是場外衍生工具、證券融資交易;五是擔保、承諾等表外業務;六是按照實質重于形式原則，信用風險由商業銀行承擔的其它業務。
根據不同業務的經營模式和實際特點，《辦法》對各類業務的風險暴露計算方法作出了詳細規定。
五、《商業銀行大額風險暴露管理辦法》對銀行大額風險暴露管理提出了哪些新要求?
《辦法》除了規定大額風險暴露量化監管標準，還針對商業銀行大額風險暴露管理提出了四個方面的要求。一是建立和完善大額風險暴露管理組織架構，明確董事會、高級管理層、相關部門管理職責，構建相互銜接、有效制衡的運行機制。二是制定并定期修訂大額風險暴露管理制度，及時報監管部門備案。三是按照大額風險暴露監管要求，結合本行實際情況，設定大額風險暴露內部限額，并持續監測、預警和控制。四是加強信息系統建設，持續收集相關數據信息，有效支持大額風險暴露管理。
六、實施《商業銀行大額風險暴露管理辦法》會產生哪些影響?
《辦法》實施有助于防范系統性金融風險，提升金融服務的質效。《辦法》根據國內銀行實際，參考國際監管標準，規定了大額風險暴露監管標準和計算方法，對商業銀行加強大額風險暴露管理提出一整套安排和要求，有助于推動商業銀行提升集中度風險管理水平，降低客戶授信集中度，有效防控系統性風險。《辦法》提高了單家銀行對單個同業客戶風險暴露的監管要求，與當前治理同業亂象的政策導向一致，有助于引導銀行回歸本源、專注主業，弱化對同業業務的依賴。《辦法》明確了單家銀行對單個企業/集團的授信總量上限，進一步規范銀行同業業務，有助于引導銀行將更多資金投向實體經濟，特別是改變授信過程中“搭便車”“壘大戶”等現象，提高中小企業信貸可獲得性，改善信貸資源配置效率。
